一个风险经理要冽量一单位通用电气股票看涨期权多头的风险。在959的置信水平下,股票上升或下降的最大变动为10.66美元。此看涨期权的最初价格为3.89美元,德尔塔值为0.54。当股票出现最大上扬时期权

题目：一个风险经理要冽量一单位通用电气股票看涨期权多头的风险。在959的置信水平下,股票上升或下降的最大变动为10.66美元。此看涨期权的最初价格为3.89美元,德尔塔值为0.54。当股票出现最大上扬时期权的重估价格为1171美元,当股票出现最大下趺时期权的重估价格为0.38美元。那么,此期权975%置信水平的VaR值为()美元。
A、5.76

B、7.82

C、3.51

D、11.28

参考答案：3.5

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