某个投资者的头寸包括100000美元投资于加拿大政府债券期货合约(CGB)0000美元投资于加拿大股指期货合约(SXF)。这两项资产的年波动率分别是5%和209,它们之间的相关系数为-050.假定它们

题目：某个投资者的头寸包括100000美元投资于加拿大政府债券期货合约(CGB)0000美元投资于加拿大股指期货合约(SXF)。这两项资产的年波动率分别是5%和209,它们之间的相关系数为-050.假定它们的收入都服从正态分布。CGB的成分VaR占投资组合VaR的比例为()
A、7.2%

B、-7.2%

C、7.69%

D、-7.69%

参考答案：-7.69%

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