1.根据分离定理，投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（ ）。
正相关
负相关
无相关
以上都有可能
2.利率期货的基础资产为价格随市场利率波动的（ ）。
股票产品
债券产品
基金产品
外汇产品
3.（ ）是经济学的核心命题。
民主
效率
公平
正义
4.根据国际清算银行（BIS）的统计，2005年末，在全球场外衍生产品交易市场上，（ ）是交易最活跃的衍生工具。
外汇远期
利率互换
远期利率协议
利率期权
5.下列哪项是有效市场的充分条件（ ）。
股票价格随机行走
不可能存在持续获得超额利润的交易规则
价格迅速准确反映信息
股票市场没有交易成本
6.（ ）的市场功能使供求机制、价格机制、效率机制及风险机制的调节功能得到进一步的体现和发挥。
金融远期
金融互换
金融期货
金融期权
7.金融期权交易最早始于（ ）。
股票期权
利率期权
外汇期权
股票价格指数期权
二、多选题(共8道试题，共32分。)
8.外汇期货的投机交易，主要是通过（ ）等方式进行的。
空头交易
多头交易
买空卖空交易
套利交易
9.为保证期货市场能按照公平竞争的原则稳定地运行，期货交易所对金融期货的价格作了一些特别规定，其中包括（ ）。
价格单位
价格最小浮动额
每日价格浮动限额
报价制度
佣金制度
10.（ ）决定了有效集和无差异曲线的相切点只有一个，也就是说最优投资组合是唯一的。
有效集向上凸的特性
有效集向下凸的特性
无差异曲线向下凸的特性
无差异曲线向上凸的特性
11.金融期权的要素包括（ ）。
基础资产
期权的买方和卖方
敲定价格
到期日
期权费
12.有效市场的假设条件有（ ）。
完全竞争市场
理性投资者主导市场
投资者可以无成本地得到信息
交易无费用
资金可以在资本市场中自由流动
13.在现实中，为方便起见，人们常将（ ）当作无风险资产。
1年期的国库券
长期国债
证券投资基金
货币市场基金
14.套利组合要满足的条件有（ ）。
套利组合要求投资者不追加资金
套利组合对任何因素的敏感度为零
套利组合对任何因素的敏感度大于零
套利组合的预期收益率应大于零
套利组合的预期收益率应为零
15.一般而言，按照基础工具种类的不同，金融衍生工具可以分为（ ）。
股权式衍生工具
债权式衍生工具
货币衍生工具
利率衍生工具
三、判断题(共10道试题，共40分。)
16.资本资产定价模型所提示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险所要求的收益率加上风险溢价。（ ）
√
×
17.根据分离定理，在均衡状态下，每种证券在均点处投资组合中都有一个非零的比例。（ ）
√
×
18.在允许无风险借贷的情况下，有效集变成一条直线。（ ）
√
×
19.远期利率协议是防范将来利率波动风险而预先固定远期利率的金融工具。（ ）
√
×
20.由于金融衍生工具是在基础资产上派生出来的，因此其价值主要受基础资产价值变动的影响。（ ）
√
×
21.金融衍生工具交易所一般由交易大厅、经纪商、交易商三部分组成。（ ）
√
×
22.欧式期权则允许期权持有者在期权到期日前的任何时间执行期权。（ ）
√
×
23.看跌期权是指赋予期权的买方在预先规定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的金融工具权利的合同。（ ）
√
×
24.如果市场达到弱式有效，说明基本因素分析法都是无效的。（ ）
√
×
25.资本市场效率理论又称为“有效市场假说”，是1970年芝加哥大学Eugene Fama教授提出来的。（ ）
√
×
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