1.金融互换市场中，下列哪一个交易主体进入市场的目的是为了进行投机性交易（ ）。
直接用户
互换经纪商
互换交易商
互换代理商
2.从学术角度探讨，（ ）是衍生工具的两个基本构件。
远期和互换
远期和期货
远期和期权
期货和期权
3.投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（ ）。
正相关
负相关
无关的
皆有可能
4.下列哪项是有效市场的充分条件（ ）。
股票价格随机行走
不可能存在持续获得超额利润的交易规则
价格迅速准确反映信息
股票市场没有交易成本
5.（ ）是经济学的核心命题。
民主
效率
公平
正义
6.（ ）期权合约的价值取决于敲定价格（或执行价格）与基础资产价格在一段时间内的平均值的比较。
亚式期权
回溯期权
挡板期权
数字期权
7.利率期货的基础资产为价格随市场利率波动的（ ）。
股票产品
债券产品
基金产品
外汇产品
二、多选题(共8道试题，共32分。)
8.有效市场的假设条件有（ ）。
完全竞争市场
理性投资者主导市场
投资者可以无成本地得到信息
交易无费用
资金可以在资本市场中自由流动
9.远期合约的缺点主要有（ ）。
市场效率较低
流动性较差
灵活性较小
违约风险相对较高
10.一般而言，按照基础工具种类的不同，金融衍生工具可以分为（ ）。
股权式衍生工具
债权式衍生工具
货币衍生工具
利率衍生工具
11.按敲定价格与标的资产市场价格的关系不同，期权可分（ ）。
价内期权
平价期权
溢价期权
价外期权
12.（ ）决定了有效集和无差异曲线的相切点只有一个，也就是说最优投资组合是唯一的。
有效集向上凸的特性
有效集向下凸的特性
无差异曲线向下凸的特性
无差异曲线向上凸的特性
13.为保证期货市场能按照公平竞争的原则稳定地运行，期货交易所对金融期货的价格作了一些特别规定，其中包括（ ）。
价格单位
价格最小浮动额
每日价格浮动限额
报价制度
佣金制度
14.在现实中，为方便起见，人们常将（ ）当作无风险资产。
1年期的国库券
长期国债
证券投资基金
货币市场基金
15.套利组合要满足的条件有（ ）。
套利组合要求投资者不追加资金
套利组合对任何因素的敏感度为零
套利组合对任何因素的敏感度大于零
套利组合的预期收益率应大于零
套利组合的预期收益率应为零
三、判断题(共10道试题，共40分。)
16.资本市场效率理论又称为“有效市场假说”，是1970年芝加哥大学Eugene Fama教授提出来的。（ ）
√
×
17.按基础资产的性质划分，期权可以分为欧式期权和美式期权。（ ）
√
×
18.对于投资者而言，有效集是客观存在的，它是由证券市场决定的。而无差异曲线则是主观的，它是由自己的风险——收益偏好决定的。（ ）
√
×
19.通过利率互换，债务人能获得低于直接从市场上获得的固定利率或浮动利率贷款，降低筹资成本。（ ）
√
×
20.比较资本市场线和证券市场线可以看出，只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在资本市场线上方。（ ）
√
×
21.根据分离定理，在均衡状态下，每种证券在均点处投资组合中都有一个非零的比例。（ ）
√
×
22.按期权到期日划分，期权可以分为欧式期权和美式期权。（ ）
√
×
23.远期利率协议是防范将来利率波动风险而预先固定远期利率的金融工具。（ ）
√
×
24.在允许无风险借贷的情况下，有效集变成一条直线。（ ）
√
×
25.按照交易场所不同划分，利率互换属于金融衍生工具中的场内交易。（ ）
√
×
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