| 一、案例分析题（共 1 道试题，共 100 分。） 1. 说明，《金融理论前沿课题》目前新旧教材并行使用，学生根据自己教材情况完成相应试题。一、旧教材试题 从银行系统看，目前总体资本金严重不足，即使不考虑准备金缺口，依然是不足的。如果按照五级贷款分类足够的提取准备金，缺口会更大。我们银行贷款原来的财务系统是一逾两呆体制。原来是提取到1％就不提了，所以使整个准备金严重不足。1998年开始尝试推动贷款的五级分类，就把贷款分成五种类别，正常、关注、次级、可疑、损失这五个级别，这五个级别通常的国际惯例不能为分类而分类，主要原因就是针对不同级别偿还能力为了保障银行系统的稳健性，保障我们公众存款人的资金的安全，所以必须非常保守和稳健，在它出现不良的时候，哪怕还没有违约就要提取足够的准备金。从海外的经验看，例如香港，如果出现第五级的不良资产了，就要提取100％的准备金。如果是四级，将提取不低于75％的准备金，第三级则是至少提取25％。如果准备金足额提取，这样一个银行系统相对来说就是比较稳健的的系统。 大家如果有兴趣可以到网上查一下，比如香港银行业这几年的年报，我个人认为一个好的商业银行的年报比一个货币银行学的教学书能够学到更多的东西而且是鲜活的东西。香港的金融市场，1997年亚洲金融风暴之后整个经济结构调整，所以经济增长的动力不是太充足，但是它的银行系统赢利状况近几年回升非常快，存款没有什么增长、贷款没有什么增长，盈利从哪里来？按照我们内地的银行经营收入，90％的收入来自于存贷的利差。仔细看，由于在经济调整时期，根据资产质量状况，足额的提取了足够的准备金，所以当整个香港经济出现了复苏，楼价开始回升，以楼价做抵押的贷款，原来因为楼价的下跌，使价值下降，准备金可能由25％到50％，现在上升，又重新从四级回到三级，准备金就可以节省一部分，回拨回来，这就形成了香港市场赢利的非常主要的来源。因此，一个真实意义的资本充足率，必须充分考虑资产负债表上的真实状况。我们提取的准备金不足，所以很多海外的学者耸人听闻的讲中国银行业已经破产，有对的地方也有不对的地方。在目前环境下，实际上国家承担了整个最终的风险，国家成为一个隐含的担保者。所以这个问题当时的不良资产导致的资本充足率不足的问题并不明显，如果我们要真正实行开放下的金融监管的话，资本充足率会成为非常充分的指标，如果我们要从资本充足这个角度考察，从理论视角来切入的话我们会发现，实际上我们的国有银行的改革，几乎所有的思路，基本上都可以说是围绕着资本充足率来做文章的。 要求：试根据以上材料以“资本监管的重要性”为题写一篇不少于600字的短文。 分析思路： 1、说明对银行进行资本监管的原因； 2、概括资本监管的主要内容； 3、参考我国银行业资本充足情况； 4、阐述提高我国银行业资本充足水平的主要措施。 二、新教材试题 材料1、在《新巴塞尔协议》下对银行的资本充足率进行市场约束监管,将会产生货币政策传导的银行资产负债表渠道。其原因主要是在信息不对称的市场中,在银行和存款人之间将会产生道德风险,这将影响到银行从存款人那里吸收存款,进而影响银行的贷款。因此,在对银行的资本充足率进行市场约束监管,公开银行的资本充足率等关键信息的情况下,当银行的资本越充足时,在银行和存款人之间产生的道德风险越少,银行就会越容易从存款人那里吸收到资金,进而会发放更多的贷款。反之,则相反。 材料2：货币政策传导渠道包括货币渠道和信贷渠道,由于金融市场不发达、利率管制等原因,中国货币政策主要通过信贷渠道传导。20世纪90年代后期,受金融制度改革和信贷需求萎缩影响,信贷渠道受阻,导致货币政策传导不畅,货币政策效应下降。 ——摘自徐倩“小议中国货币政策传导的信贷渠道”一文 要求：在阅读上述材料及教材相关章节内容的基础上，围绕货币政策传导机制写一篇学术小短文，题目自拟，字数控制在800字左右。 写作思路： 1、说明什么是货币政策的传导渠道及其主要理论解释； 2、说明资产负债表渠道和银行贷款渠道两种理论的区别与联系； 3、可以结合当前我国金融市场的发展，说明金融资产价格在货币政策传导机制中可以发挥什么作用。 4、可以结合我国货币政策传导进行实证分析。 |
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