1.[单选题] 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（ ）。
A.正相关
B.负相关
C.无关的
D.皆有可能
答:——C——
2.[单选题] （ ）最大的特点是期权的收益水平是预先确定的，但收益可能性则不确定。
A.亚式期权
B.回溯期权
C.挡板期权
D.数字期权
答:——D——
3.[单选题] 从学术角度探讨，（ ）是衍生工具的两个基本构件。
A.远期和互换
B.远期和期货
C.远期和期权
D.期货和期权
答:——C——
4.[单选题] 根据国际清算银行（BIS）的统计，2005年末，在全球交易所衍生产品交易市场上，（ ）是交易最活跃的衍生工具。
A.利率期货
B.股指期权
C.外汇期权
D.利率期权
答:————
5.[单选题] 根据国际清算银行（BIS）的统计，2005年末，在全球场外衍生产品交易市场上，（ ）是交易最活跃的衍生工具。
A.外汇远期
B.利率互换
C.远期利率协议
D.利率期权
答:————
6.[单选题] 根据分离定理，投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（ ）。
A.正相关
B.负相关
C.无相关
D.以上都有可能
答:————
7.[单选题] （ ）是有效市场的必要条件。
A.股票价格随机行走
B.信息无法免费获得
C.所有投资者对对当前和未来的价格认识一致
D.股票市场没有交易成本
答:————
8.[多选题] 套利组合要满足的条件有（ ）。
A.套利组合要求投资者不追加资金
B.套利组合对任何因素的敏感度为零
C.套利组合对任何因素的敏感度大于零
D.套利组合的预期收益率应大于零
E.套利组合的预期收益率应为零
答:————
9.[多选题] 金融衍生市场形成的条件有（ ）。
A.风险推动金融创新
B.金融管制放松
C.技术进步
D.证券化的兴起
答:————
10.[多选题] 在现实中，为方便起见，人们常将（ ）当作无风险资产。
A.1年期的国库券
B.长期国债
C.证券投资基金
D.货币市场基金
答:————
11.[多选题] 按期权权利性质划分，金融期权可以分为（ ）。
A.欧式期权
B.美式期权
C.看涨期权
D.看跌期权
E.现货期权
答:————
12.[多选题] 外汇期货的投机交易，主要是通过（ ）等方式进行的。
A.空头交易
B.多头交易
C.买空卖空交易
D.套利交易
答:————
13.[多选题] 金融期货市场的规则主要包括以下几个方面：（ ）。
A.规范的期货合约
B.保证金制度
C.期货价格制度
D.交割期制度
E.期货交易时间制度和佣金制度
答:————
14.[多选题] 有效市场的假设条件有（ ）。
A.完全竞争市场
B.理性投资者主导市场
C.投资者可以无成本地得到信息
D.交易无费用
E.资金可以在资本市场中自由流动
答:————
15.[多选题] （ ）决定了有效集和无差异曲线的相切点只有一个，也就是说最优投资组合是唯一的。
A.有效集向上凸的特性
B.有效集向下凸的特性
C.无差异曲线向下凸的特性
D.无差异曲线向上凸的特性
答:————
16.[判断题] 资本资产定价模型所提示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险所要求的收益率加上风险溢价。（ ）
A.√
B.×
答:————
17.[判断题] 在允许无风险借贷的情况下，有效集变成一条直线。（ ）
A.√
B.×
答:————
18.[判断题] 如果市场达到弱式有效，说明基本因素分析法都是无效的。（ ）
A.√
B.×
答:————
19.[判断题] 按期权权利性质划分，期权可以分为看涨期权和看跌期权。（ ）
A.√
B.×
答:————
20.[判断题] 对于投资者而言，有效集是客观存在的，它是由证券市场决定的。而无差异曲线则是主观的，它是由自己的风险——收益偏好决定的。（ ）
A.√
B.×
答:————
21.[判断题] 一般远期利率协议以当地的市场利率作为参照利率。（ ）
A.√
B.×
答:————
22.[判断题] 通过利率互换，债务人能获得低于直接从市场上获得的固定利率或浮动利率贷款，降低筹资成本。（ ）
A.√
B.×
答:————
23.[判断题] 金融互换是指交易双方按照事前约定的规则在未来互相交换现金流的合约。（ ）
A.√
B.×
答:————
24.[判断题] 看涨期权是指期权购买者拥有一种权利，在预先规定的时间以敲定价格向期权出售者卖出规定的金融工具。（ ）
A.√
B.×
答:————
25.[判断题] 比较资本市场线和证券市场线可以看出，只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在资本市场线上方。（ ）
A.√
B.×
答:————
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