运用VaR工具分析投资组合风险

时间:2024-04-26 14:13:30 5A范文网 浏览: 论文范文 我要投稿

【摘  要】


   【摘要】 本文运用VaR工具和RAROC指标来调整资产比例,从而动态调整投资组合的风险,使投资组合的收益最大、风险最小。这为投资者和投资机构提供了借鉴。
  【关键词】 成分VaR VaR工具 RAROC 投资组合风险

  一、理论模型
  1. VaR及VaR工具理论。风险价值(VaR)是指在一定的概率水平下,某一金融资产或资产组合在未来特定的时间内的最大可能损失。假定w0为一个证券组合的初始投资金额,如果r为持有期证券组合的收益率,则在期末,证券组合的价值可以表示为:w=w0(1+r)。

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