金融学专业金融统计分析试题
2004年7月
一、单选题(每题1分.共20分)
1.货币供应量统计严格按照( C )的货币供应量统计方法进行。
A.世界银行 B.联合国 C.国际货币基金组织 D.自行设计
2.国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是( A )。
A.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表
B.货币当局资产负债表、商业银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表
C.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表
D.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表
3.我国货币与银行统计体系中的货币概览是( C )合并后得到的账户。
A.存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表
B.货币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表
C.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表
D.存款 货币银行的资产负债表与非货币金融机构的资产负债表
4.以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为( C )。
A.现金、储蓄存款、活期存款、债券、股权
B.现金、活期存款、债券、储蓄存款、股权
C.现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权
D.现金、活期存款、储蓄存款、股权、债券
5.影响股市最为重要的宏观因素是( A )。
A.宏观经济因素 B.政治因素 C.法律因素 D.文化等因素
6.A股票的p系数为1.5,B股票的p系数为0.8，则( C ).
A.A股票的风险大于B股 B.A股票的风险小于B股
C.A股票的系统风险大于B股 D.A股票的非系统风险大于B股
7.任何股票的总风险都由以下两部分组成( C )。
A.高风险和低风险 B.可预测风险和不可预测风险
C.系统风险和非系统风险 D.可转移风险和不可转移风险
8.1990年11月，人民币官方汇率进行了调准，从原来的USD100=CNY472.21调至USD100=CNY522.21，根据这一调准，人民币对美元汇率的变化幅度是:( D )，美元对人民币的变化幅度是:( )
A.升值9.57%，贬值9.57% B.贬值10.59%，升值9.57%
C.贬值10.59%，升值10.59% D.贬值9.57%，升值10.59%
9.布雷顿森林体系瓦解后，各国普遍采用的汇率制度是( B )。
A.固定汇率制 B.浮动汇率制 C.金本位制 D.实际汇率制
10.马歇尔一勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是( D )。
A.本国不存在通货膨胀 B.没有政府干预 C.利率水平不变
D.进出口需求弹性之和必须大于1
11.经常账户差额与( D )无关。
A.贸易账户差额 B.劳务账户差额 C.单方转移账户差额 D.长期资本账户差额
12.一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国内生产总值32Z亿美元，商品劳务出口收人56亿美元。则偿债率为( D )。
A.30% B.32.56% C.56% D.25%
13.如果银行的利率敏感性缺口为负，则下述哪种变化会增加银行的收益( B )。
A.利率上升 B.利率下降 C.利率波动变大 D.利率波动变小
14.根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为( C )。
A.即将到期的负债和远期负债 B.短期负债和长期负债
C.主动负债和被动负债 D.企业存款和储蓄存款
15.按照国际收支的统计原则，交易的记录时间应以( B )为标准。
A.协议达成日期 B.所有权转移日期 C.货物交手日期 D.收支行为发生日期
16.一国某年末外债余额34亿美元，当年偿还外债本息额20亿美元，国内生产总值312亿美元，商品劳务出口收人65亿美元，则该国的债务率为( C )。
A.10.90% B.30.77% C.52.31% D.170%
17.我国的国际收支申报是实行( C )。
A.金融机构申报制 B.定期申报制 C.交易主体申报制 D.非金融机构申报制
18.1968年，联合国正式把资金流量账户纳人( D )中。
A.银行统计 B.国际收支平衡表 C.货币与银行统计体系 D.国民经济核算账户体系
19.依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为( B )。
A.住户部门、非金融企业部门、金融机构部门 B.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门
C.非金融企业部门、金融机构部门、国外部门 D.住户部门、非金融企业部门、政府部门
20.下面的指标中不属于资本成本竞争力的指标的是( A )。
A.企业获得风险资本 B.短期实际利率 C. 企业资本成本 D.国家信用评级
二、多选题(每题3分，共15分)
1.中国金融统计体系包括( ABCDE )。
A. 货币供应量统计 B. 保险统计 C. 对外金融统计
D. 中央银行专项统计调查 E.资金流量统计
2.我国的存款货币银行主要包括:国有独资商业银行和( ACE )。
A. 财务公司 B.保险公司 C.信用合作社 D.信托投资公司 E.中国农业发展银行
3.若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，2002年1月18日，1美元可兑换107.17日元，而1月19日1美元可兑换107.07日元，则表明( AD )。
A.美元对日元贬值 B.美元对日元升值 C.日元对美元贬值
D.日元对美元升值 E.无变化
4.记入国际收支平衡表贷方的项目有( ACE )。
A.商品出口 B.商品流动 C.接受的捐赠 D.国外负债减少 E.国外资产减少
5.资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系( ABDE )
A.货币与银行统计 B.国际收支 C.人口统计 D.证券统计 E.保险统计
三、简答题(第1题7分，第2题5分，第3题8分，共20分)
1．简述外汇市场的功能。
答:(1)国 际清算，实现债务人向债券人进行支付
(2)套期保值，通过卖出或买人等值远期外汇，轧平外汇头寸来保值的一种外汇业务
(3)通过国际资金市场融通资金
(4)作为国际金融活动的枢纽
2.评价外债偿还能力的两个标准是什么?
答:衡量外债偿还能力的标准主要有两个方面:一是生产能力;二是资源转换能力。所谓生产能力标准，是指拿出一部分国民收人偿还外债本息后不影响国民经济正常发展;所谓资源转换能力标准，是指用于偿还外债的部分国民收入能否转换为外汇。
3.简述基本分析的由上至下预测分析方法和由下至上预测分析方法。
答:基本分析是对基本因素的分析，目的最终是对一特定股票或者一定的产业或者股票市场自身预期收益的估计，这种分析有两种方法，一种是由上至下预测分析方法(top-down forecasting pproach)，即分析人员首先要对整个经济作出预测分析，然后对产业作出预测分析，它是以整个经济的预测分析为基础的，最后是对公司作预测分析，它是以前两者的预测分析作为基础的。另一种由T至上预测分析方法(bottom-up forecasting approach)恰恰相反，即先公司，再产业，最后是对整个经济作出预测分析。实际中，这两种方法经常组合使用。
四、计算分析题(第1,2题各10分，第3题8分，第4题17分，共45分 )
1.日元对美元汇率由122.05变为105.69，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。
解：日元对美元汇率的变化幅度:
(122.05/105.69-1)X100%=15.48%，即日元对美元升值15.48%;
美元对日元汇率的变化幅度:(105.69/122.05-1)X100%=-13.4%，即美元对日元贬值13.4%.
日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。
2.下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列:
其中增长率是指当月的增长率，如98.11下的0.85%是指11月份的增长率。请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测6月份的增长率，并进一步计算贷款余额。(每步计算保留小数点后一位即可)。
解 :利用原表计算出完整的表格如下:
月份 98.10 98.11 98.12 99.01 99.02 99.03 99.04 99.05
贷款余额12097.5 12200.3 12345. 6 12487.6 12575.0 12600 12705.8 12850.7
增长率 - 0.85% 1.19% 1.15% 0.70% 0.20% 0.84% 1.14%
(4分)
根据三阶移动平均法，六月份的增长率为(0.20 00十。.8400+1.1400)/3=0.7300，从而6月份贷款余额预测值为:12850.7X(1+0.73%)=12944.5亿元(6分)
3.某国某年上半年的国际收支状况是:贸易账户差额为顺差453亿美元，劳务账户差额为逆差192亿美元，单方转移账户为顺差76亿美元，长期资本账户差额为逆差96亿美元，短期资本账户差额为顺差63亿美元，请计算该国国际收支的经常账户差额、综合差额，说明该国国际收支状况，并简要说明该国经济状况。
解:经常账户差额今贸易账户差额十劳务账户差额+单方转移账户差额
=453十(一192)十76=337亿美元;
经常账户为顺差(4分)
综合差额"经常账户差额+长期资本账户差额十短期资本账户差额"=337十(一96)+63=304亿美元 。
综合差额也为顺差(4分)
由上计算结果可知，该国国际收支总体状况是顺差，且主要是由经常账户顺差引起的，说明该国经常性交易具有优势，多余收人又可流向国外，是经济繁荣国家的典型特征。(2分)
4.已知我国1993年基础货币13146亿元，货币供应量34880亿元，法定准备金率13%;
1999年我国基础货币33620亿元，货币供应量119898亿元，法定准备金率8%.
要 求 :
(1)计算1993年、1999年的货币乘数。
(2)做出货币乘数作用及其影响因素上的理论说明。
(3)结合计算结果和有关数据请做出基本分析。
解：(1)1993年的货币乘数=34880亿元/13146亿元=2.65
1999年的货币乘数=119898亿元/33620亿元=3.57(7分)
(2)货币乘数是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。它在货币供应量增长和紧缩时，分别起扩大和衰减作用。中央银行制定货币政策从而确定了货币供应量控制目标后，有两条途径实现目标，一是前面所说的变动基础货币的数量，二是调节基础货币乘数。理论上认为，货币乘数主要受四个因素的影响，即:现金比率(流通中的现金与各项存款的比率)、法定存款准备率、超额准备率和非金融机构在中央银行的存款与中央银行全部存款的比率的影响。其中，法定存款准备率、超额准备率和非金融机构在中央银行的存款与中央银行全部存款的比率对货币乘数的影响是反方向的。也就是说，准备率越高、中央银行发生的对非金融机构的存款越多，货币乘数的放大作用就越受到限制，反之，货币乘数的放大作用将越得到发挥。现金比率对货币乘数的影响方向不是完全确定的。
(3)从1993年与1999年的货币乘数比较看有显著提高。货币乘数提高的主要原因是中央银行将法定存款准备金率由13%下调到8%，导致货币乘数放大，加强了货币乘数放大基础货币的效果。(10分)
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