金融学专业金融统计分析试题
2004年1月
一单项选择题（每小题1分，共20分）
1.非货币金融机构包括( C )。
A. 工商银行、建设银行等 B. 存款货币银行、企业集团财务公司等 C. 企业集团财务公司、租赁公司等 D. 民生银行、光大银行等
2.我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是( B )。
A. 货币当局资产负债表、商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表
B. 货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表
C．货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表
D．货 币 当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表
3.中央银行期末发行货币的存量等于( B )。
A. 期初发行货币存量十本期发行的货币
B. 期初发行货币存量+本期发行的货币一本期回笼的货币
C. 流通中的货币十本期发行的货币一本期回笼的货币
D. 流通中的货币一本期回笼的货币
4.一般地，银行贷款利率和存款利率的降低，分别会使股票价格发生如下哪种变化?(B)
A. 上涨 、下 跌 B.上涨、上涨 C. 下跌 、下跌 D.下跌、上涨
5.X股票的R系数为1.7,Y股票的R系数为0.8，现在股市处于牛市，请问你想短期获得
较大的收益，则应该选哪种股票?( A )
A. X B.Y C.X和Y的某种组合 D.无法确定
6. 某 支 股票年初每股市场价值是15元，年底的市场价值是17元，年终分红2元，则得到
该股票的年收益率按对数公式计算是( A )。
A. 23.6% B.32.3% C.17.8% D.25.7%
7. 某 人 投资四种股票，投资状况见下表，则其所投资的股票组合的年预期收益率为( B )。
股票种类ABCD投资比例0.50.20.10.2年收益率0.200.100.150.05A.0.133 B.0.145 C.0.167 D.0.187
8.对于付息债券，如果市场价格等于面值，则( C )
A.到期收益率低于票面利率 B.到期收益率高于票面利率
C.到期收益率等于票面利率 D. 不一定
9.不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了( C )
A.市场风险 B.流动性风险 C.信贷风险 D.偿付风险
10.2002年2月30日，假设国家外汇管理局公布的人民币对美元基准汇率为1美元=
8.2795人民币元，这是( D )。
A.买人价 B.卖出价 C.浮动价 D.中间价
11.一美国出口商向德国出售产品，以德国马克计价，收到货款时，他需要将100万德国
马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM:1.9300-1.9310，他将得到( B )万美元。
A.51.81 B.51.79 C.193.00 D.193.1Q
12.《巴塞尔协议》中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额
分别是( B )。
A.5% 10% B.4% 8% C.5% 8% D.4% 10%
13.提出远期汇率的水平是由两国利率之差决定的汇率决定理论是( B )。
A.购买力平价模型 B.利率平价模型 C.货币主义汇率模型 D.国际收支理论
14.2000年1月18日伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是:1英镑=l.6360-1.6 370美元，某客户买入5000。美元，需支付( A )英镑。
A.30562.35 B.81800 C.81850 D.30543.68
15.存款稳定率的公式是( D )。
A.报告期存款余额/报告期存款平均余额 B.报告期存款平均余额/报告期存款增加额
C.报告期存款最高余额/报告期存款平均余额
D.报告期存款最低余额/报告期存款平均余额
16.一国某年末外债余额34亿美元，当年偿还外债本息额20亿美元，国内生产总值312
亿美元，商品劳务出口收人65亿美元。则负债率为( A )。
A.10.90% B.30.77% C.52.31% D.6.41%
17.编制国际收支平衡表时应遵循以( C )为依据的计价原则。
A.批发价 B.零售价 C.市场价格 D.内部价格
18.我国国际收支申报实行( B )。
A.逐笔申报制 B.交易主体申报制 C.定期申报制 D.金融机构申报制
19.二十世纪五十年代后期，由于金融机构和金融工具不断创新，金融活动对经济发展的
作用不断提高，许多国家认识到，要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响，就必须要编制( D )账户。
A.生产账户 B.资本账户 C.国民收人账户 D.资金流量账户
20.在银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行的经营效率的指标是( C )
A.对金融交易的信任 B. 金融机构透明度 C. 利差 D.银行部门资产占GDP的比重
二、多选题(每题3分.共15分)
1.货币概览也称货币统计表，它的负债方主要项目是(ABD)。
A.货币和准货币 B.所有者权益 C.国内信贷 D.中央银行债券(净)
E.对金融部门的债权
2.下列影响股票市场的因素中属于技术因素的有(AB)。
A.股票交易总量 B.股票价格水平 C.法律因素 D.文化因素 E.公司因素
3.关于结汇和结汇使用的汇率下列说法正确的有(BC)。
A.结汇是指外汇指定银行将外汇卖给用汇单位和个人，按一定的汇率收取本币的行为
B.结汇是指外汇收人所有者将其外汇收人出售给外汇指定银行，外汇指定银行按一定汇率付给等值的本币的行为
C.结汇使用的汇率是买人价
D 结汇使用的汇率是卖出价
E.结汇使用的汇率是中间价
4.按优惠情况划分，外债可分为(AB)
A.硬贷款 B.软贷款 C. 高息贷款 D.低息贷款 E.市场利率贷款
5.金融体系竞争力指标体系由(ACDE)4类要素共27项指标组成。
A.资本成本的大小 B.债券交易频繁程度 C.资本市场效率的高低
D.股票市场活力 E.银行部门效率
三、简答题（第一题7分，第2题5分，第3题8分，共20分）
1.解释公司分析的涵义并简述其主要内容。
答:公司分析就是针对上市公司的各方面情况进行分析，以解释它在股市上的表现，预测其变化发展的趋势。主要包括公司基本素质分析和公司财务分析。基本素质分析主要是一个定性分析过程，分析的重点放在公司潜在竞争力的分析上，包括分析一家公司在所处行业的竞争优势和劣势分析。上市公司财务分析主要是财务业绩的比较分析，按照所选参照物的差别，可以分为纵向、横向和标准比较分析，目的是发现本公司的问题和查找差距;按照包括的财务数据范围可以分为个别分析法和综合分析法。
2.简述资本转移与经常转移的区别。
答:资本转移的特征是(1)转移的是固定资产，或者是债权人不要求任何回报的债务减免;(2)与固定资产的获得和处理相关的现金转移。不符合上述特征的转移就是经常转移。
3.简述金融体系竞争力的四大要素的作用。
答:金融体系竞争力指标由资本成本的大小、资本市场效率的高低、股票市场活力和银行部门效率4类要素共27项指标组成。其中前三类指标主要是反映资本市场运行状况，资本成本竞争力反映资本市场对经济增长的支持大小;资本市场的效率竞争力表明资本市场的运行质量;而股票市场活力竞争力则预示着整个资本市场现在和未来的活力，这三个要素竞争力综合起来可以评价一个国家或地区资本市场对经济发展的作用和资本市场的国际化、一体化竞争实力。第4类指标主要是通过评价货币市场中银行部门效率的竞争力来衡量整个货币市场的服务质量，即对经济增长的贡献和货币市场的参与国际竞争能力。
四、计算分析题(第1题13分，第2题12分，第3题10分，第4题10分 ，共 4 5分)
1.下表是某公司X的1999年(基期),2000年(报告期)的财务数据，请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向。
X公司的财务分析表
指标名称1999年2000年销售净利润率(%)18.3719.23总资本周转率(次/年)0.851.13权益乘数2.342.10净资本利润率(%)36.5445.63解:该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是:
净资本利润率"销售净利润率X总资本周转率X权益乘数(2分)
下面利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向:
销售净利润率的影响=(报告期销售净利润率一基期销售净利润率)X基期总资本周转率X基期权益乘数=(19.23%一18.37%X0.85X2.34)=1.71%(2分)
总资本周转率的影响=报告期销售净利润率X(报告期总资本周转率一基期总资本周转率)X基期权益乘数=19.23%X(1.13一0.85)X2.34=12.60%(2分)
权益乘数的影响=报告期销售净利润率X报告期总资本周转率X(报告期权益乘数一基期权益乘数)=19.23%X1.13X(2.10一2.34)=-5.22%(2分)
净资本收益率的变化=报告期净资本收益一基期净资本收益率=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响十权益乘数的影响=45.63%一36.54%=1.71%+12.60+(一5.22%)=9.09%(2分)
综合以上分析:可以看到X公司的净资产收益率2000年相对1999年升高了9.09个百分点，其中由于销售净利润率的提高使净资产收益率提高了1.71个百分点，而由于总资产周转率的速度加快，使净资产收益率提高了12.60个百分点;由于权益乘数的下降，使得净资产收益率下降了5.22个百分点，该因素对净资产收益率的下降影响较大，需要进一步分析原因。
2.利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率
货币名称基期报告期双边贸易占中国外贸总值的比重美元830.12829.2420日元
英镑
港币
德国马克
法国法郎 7.75
1260.80
107.83
405.22
121.13 7.55
1279.52
108.12
400.12
119.9125
15
20
10
10(提示:在直接标价法下，本币汇率的变化(%)=(旧汇率/新汇率一1)X 100%，每步计算结果保留至小数点后两位)
解:(1)综合汇率变动率是根据一国货币和其他各国货币汇率的变动幅度，用各国在该国对外贸易中所占的比重，或各国在世界贸易中所占的比重作为权数，加权计算出的汇率变动率。
(3分)
(2)先计算人民币对各个外币的变动率
在直接标价法下，本币汇率的变化(%)=(旧汇率/新汇率一1)X100%)
对美元:(830.12/829.24-1)X100%=0.11 ，即人民币对美元升值0.11%(1分)
对日元:(7.75/7.55-1)X100%=2.64%，即人民币对日元升值2.64%(1分)
对英镑:(1260.80/1279.52-1)=一l.46%，即人民币对英镑贬值1.46%(1分)
对港币:(107.83/108.12-1)=-0.27%，即人民币对港币贬值0.27%(l分)
对德国马克:(405.22/400.12-1)=1.27%，即人民币对马克升值1.27%(l分)
对法国法郎:(121.13/119.91一1)=1.02%，即人民币对法郎升值1.02%(1分)
(3)以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率:
(0.11%X20%)+(2.64X25%)+(一1.4 6%X1500)+(一0.27%X20%)+(1.27%X10%)+(1.02%X10%)=0.64%
因此，从总体上看，人民币升值了0.64%(3分)
3.已知1994年货币当局的基础货币(储备货币)比1993年增加了4070.4亿元。其中，94年与93年相比，发行货币减少了71.8 亿元;对金融机构负债增加1927.2 亿元;非金融机构存款增加2215.6亿元。要求（1)计算影响94年基础货币(储备货币)变动的各个因素的影响百分比。(2)分析其中的主要影响因素。（10分) .
解(1)影响94年基础货币(储备货币)变动的各个因素的影响百分比分别是:(计算保留一位小数百分比)
发行货币变化减少的影响百分比=-71.8亿元/4071亿元=-1.7%
对金融机构负债增加的影响百分比=1927.2亿元/4071亿元=47.3%
非金融机构存款增加的影响百分比=2215.6 亿元/4071亿元=54.4%(6分)
(2)从影响百分比看，非金融机构存款增加的影响最大，其次是对金融机构负债增加的影1 45
响。(4分)
4.某国某年末外债余额856亿美元，当年偿还外债本息额298亿美元，国内生产总值8057亿美元，商品劳务出口收人932亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。结果保留整数即可(10分)。
解：计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。
负债率=外债余额/国内生产总值=28%，该指标高于国际通用的20%的标准。
债务率=外债余额/外汇总收人=92%，该指标力略低于国际通用的100%标准。
偿债率=年偿还外债本息/外汇总收人=32%，该指标高于国际通用的20%的标准。
由以上计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发严重的债务问题，应重新安排债务。
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