四、计算题 （30分）
1．某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿。求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？”
解：将几个变量值分别代入下列持续期缺口公式即可得到持续 期缺口：
即， 4 – 5×2500/2000 = –2.25（年）
2．假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期权利率借入资金，你隐含获利多少？
解：隐含利润为：5.5%×5000 – 5%×5000 – 5 = 20（万）
3．假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。试计算该国的负债率、债务率、偿债率。它们各自是否超过了国际警戒标准？
解：负债率＝当年未清偿外债余额／当年国民生产总值×１００％× １）负债率＝１０／１２０×１００％＝８．３％ 负债率的警戒线为２０％。８．３％＜２０％，没有超过警戒线。 ２）债务率＝当年未清偿外债余额／当年商品服务出口总额×１００％ 债务率＝１０／８．５×１００％＝１１８％ 债务率的警戒线为１００％。１１８％＞１００％ 超过警戒线。 ３）偿债率＝当年外债还本付息总额／当年商品服务出口总额×１００％ 偿债率＝２．５／８．５×１００％＝２９．４％ 偿债率的警戒线为２５％．２９．４％＞２５．４％超过警戒线．
4. 某家银行2008 年下半年各月定期存款增长情况如下表:
2008年下半年各月定期存款增长额（万元）
| 月份 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 定期存款增加额 | 456 | 434 | 460 | 474 | 412 | 206 |
(1)算术平均法的计算公式是什么?请结合以上数据利用算术平均法预测2009年1月份的定期存款增加额。
(2)加权平均法的计算公式是什么? 请结合以上数据利用加权平均法预测2009 年1月份的定期存款增加额(假设7 ~ 12月的权重分别是1， 2,3,4,5,6)。
解：算术平均法：X=(456+434+460+474+412+206)/6=407
加权平均法：X=(1*456+2*434+3*460+4*474+5*412+6*206)/(1+2+3+4+5+6)=(456+868+1380+1884+2060+1236)/21=277
5. 在2005年3月30日，某公司财务经理预计，2005年6月1日起将有总额1亿美元、3个月的远期资金需求。同时，他还认为，未来利率可能会上升，因此，他想对冲利率上升的风险。于是，他在4月1日从A银行买进了一份2×5的远期利率协定，约定A银行以4.75%的利率贷给该公司950万美元。合约的参考利率为伦敦同业拆借利率，到2005年8月31日为止（该合约以360天为一年）。结果，6月1日伦敦同业拆借利率上升到了5.25%，这时参考利率高于4.75%的合约利率。虽然该公司从A银行买入了2×5的远期利率协定，但它必须在货币市场上以5.25%的利率筹集资金，以满足生产的需求。由于参考利率上升到了合约利率之上，因此，A银行必须向该公司支付其间的利差，以补偿该公司在6月1日以5.25%的利率借入950万美元产生的额外利息损失。试问补偿多少？
解：从6月1日至8月31日92天。设A银行在6月1日支付的金额为x，它按照5.25%的市场利率计算，92天后的未来值为：
x·（1+5.25%×92/360）它应等于(5.25%-4.75%)×（92/360）×9500000
即：x·（1+5.25%×92/360）=(5.25%-4.75%)×（92/360）×9500000
X=11978.18(美元)
6. “试根据某商业银行的简化资产负债表计算：
（1）利率敏感性缺口是多少？
（2）当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？
（3）当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？
（4）试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？”
． 某银行（简化）资产和负债表单位：亿元
． 资产负债
． 利率敏感性资产2000利率敏感性负债3000
． ——浮动利率贷款——浮动利率存款
． ——证券——浮动利率借款
． 固定利率资产5000固定利率负债4000
． ——准备金——储蓄存款
． ——长期贷款——股权资本
． ——长期证券
解：（1）利率敏感性缺口=利率敏感性资产—利率敏感性负债
=2000—3000= —1000（亿元）
（2）该银行利润=（2000+5000）×5%—（3000+4000）×4%=70（亿元）
（3）该银行新的利润=2000×7%+5000×5%—3000×6%—4000×4%=50（亿元）
（4）这说明，在利率敏感性缺口为负值的时候，利率上升，银行利润会下降。（另外，可以推出：在利率敏感性缺口为负值的时候，利率下降，利润会上升。反之，当利率敏感性缺口为正值时，利率下降，利润也会下降；利率上升，利润也会上升。）
五、简答题 （30分）
1. 信用风险的广义和狭义概念？具体特征？
答：信用风险有狭义和广义之分。狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导致借款人本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险。冠以的信用风险既包括银行信贷风险，也包括除信贷风险以外的其他金融性风险，以及所有的商业性风险。如果抛开商业性风险不谈，仅从金融性风险来看，广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信用而给信用啼狗者带来损失的风险，比如资产业务中借款人不按时还本付息引起的放款人资产质量的恶化；负债业务中定期存款人大量提前取款形成的挤兑现象；表外业务中交易对手违约导致的或有负债转化为表内实际负债。
2. 金融风险管理的含义是什么？
答：金融风险管理，是管理科学的重要分支，是研究银行等金融机构在经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。
3. 度量借款人的“5C”分别指什么内容？
答：在德尔菲法中，专家借以判断一笔信贷是否应发给借款人的比较有效的决策依据是关于审查借款人五方面状况的”5C”法，也有人称之为“专家制度法”，即审查借款人的品德与声望、资格与能力、资金实力、担保、经营条件和商业周期。
4、 何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？
答：利率敏感型资产和利率敏感型负债就是指资产的收益或负债的成本受到利率波动影响较大的资产或负债。当银行的利率敏感型资产大于利敏感型负债时，市场利率的上升会增加银行的利润；相反，市场利率的下降则会减少银行的利润。当银行的利率敏感型资产小于利率敏感型负债时，利率的上升会减少银行的利润；反之，利率的下降则会相对地增将银行的利润。
5、何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？
答：外汇风险又称汇率风险，是指经济主体在持有或运用外汇时，因汇率变动而蒙受经济损失的可能性。外汇敞口头寸包括①在外汇交易中，风险头寸表现为外汇超买（即多头）或超卖（空头）部分。②在企业经营中，风险头寸表现为外币资产与负债不相匹配的部分，如外币资产大于或小于负债，或者外币资产与负债在数量上相等，但期限不一致等。
6、现行信用货币制度有何特点？
答：现行信用货币制度的特点：贵金属非货币化；流通中的信用货币主要由现金和存款货币构成；现实经济中的货币均通过金融活动投入流通；中央银行代表国家对信用货币进行统一管理与调控成为金融和经济正常发展的必要条件。
7、基金管理公司如何控制投资风险?
答：（1）做好投资前的研究工作 包括宏观经济形势、宏观经济政策、行情变化及其发展前景、证券发行人的财务状况、产品的生命周期、上市公司经理人员的市场开拓能力及管理才能、企业文化等。 （2）采用证券组合和期货交易的投资方式 “不要把全部鸡蛋放在一个篮子里”。（3）确定合理的入市资金量 。以部分资金投资于风险市场的同时预留一部分进行储蓄或保守性投资，有利于以后者确定性的收入对前者收益的不确定性加以限制。（4）进行保护性止损。当损失达到一定限度时，立即对冲先前造成该损失的交易，以把损失限定于一定范围内。
8、 金融风险管理的目的是什么？
答： （1） 保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全； （2） 维护社会公众的利益； （3） 保证金融机构的公平竞争和较高效率； （4） 保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行。
9、 20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？
答：（1） 金融的自由化； （2） 金融行为的证券化； （3） 金融的一体化。
10、 金融风险管理的策略有哪些？
答：（1） 回避策略； （2） 防范策略； （3） 抵制策略； （4） 分散策略； （5） 转移策略； （6） 补偿策略； （7） 风险监管。
11、 金融风险管理的组织系统如何构建？
答：（1） 构建金融风险管理的组织系统，一般包括三大子系统：董事会和风险管理委员会、 风险管理部以及业务系统。 （2） 构建数据仓库。 （3） 建立数据分析系统，分析结果将为风险管理决策提供有力的支持
12、 关于金融风险的数据仓库主要由哪些信息构成？
答：（1） 客户基本信息； （2） 授信合同信息； （3） 信贷账务信息； （4） 担保品信息； （5） 清偿数据信息； （6） 企业财务信息。
13、 关于金融风险的数据分析系统主要由哪几个子系统构成？
答：（1） 贷款评估系统； （2） 财务报表分析系统； （3） 担保品评估系统； （4） 资产组合量化系统。
14、金融风险识别的原则有什么？
答：金融风险识别必须坚持三个原则：一是既全面，又深入；二是既及时，又准确；三是既连续，又系统。
15、基金的概念是什么？何为契约型基金，何为公司型基金？
答：基金，就是将众多分散的资金集中起来，然后投资于某种专门用途的资金池，包括产业投资基金、证券投资基金和风险投资基金等。契约型基金，也称信托型基金，是根据一定的信托契约原理，由基金发起人和基金管理人、基金托管人订立基金契约而组建的投资基金。公司型投资基金，是由具有共同投资目标的投资者依据公司法组成以营利为目的、投资于特定对象（如各种有价证券、货币）的股份制投资公司。
16、从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标是什么？
答：（1）存贷比比率。（2）中长期贷款比率。（3）流动性比率。（4）国际商业借款比率。（5）境外资金运用比率。（6）备付金比率。（7）单个贷款比率.（8）拆借资金比率。
17、如何用超额储备比例指标判断商业银行流动性？其局限性是？
答：商业银行资产流动性主要指一项资产变现的难易程度，一般而言，资产的到期日愈近，市场流通性愈强，其流动性也愈大。 资产流动性通常表示 为商业银行的某项特定资产占总资产的百分比。 超额储备比例是指储备对存款总额的比例。超额储备是商业银行在中央银行的存款加现金减去法定准备金。 超额储备比例越高，表示银行流动性越强。这个指标的局限性十分明显，它只是在一种狭窄的意义上体现金融机构的流动性状况，很容易导致低估流动性。
18、外汇风险包括哪些种类，其含义如何？
答：根据外汇风险的不同结果，可以将外汇风险划分为交易风险、折算风险和经济风险。交易风险。指把外币应收账款或应付账款兑换成本币或其他外币时，因汇率变动而蒙受实际损失的可能性。折算风险，是指在对财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。功能货币是指在经营活动中使用的各种货币；记账货币是指编制财务报表时使用的报告货币。功能货币与记账货币之间汇率的变动，就会是财务报表项目的账面价值发生变动，从而产生折算风险。经济风险指未预测到的汇率变动通过影响企业生产销售数量、价格和成本等，导致企业未来 一定时期的收益或现金流量减少的一种潜在损失。
19、衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。
答：衡量或考核一个国家的偿债能力及外债负担的最常用指标有以下几项：1.负债率,即当年未清偿外债余额与当年国民生产总值的比率。其公式为：负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）*100% 2.债务率，即当年未清偿外债余额与当年商品服务出口总额的比率。其公式为：债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）*100% 3.偿债率，即当年外债还本付息总额与当年商品服务出口总额的比率。其公式为：偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）*100% 根据国际上通行的标准，20%的负债率、100%的债务率、25%的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。
20、如何计算一级资本充足率、总资本充足率？
答：（1）一级资本充足率 = 一级资本额 / 风险调整资产 其中一级资本又称核心资本，包括普通股权额和留存收益，风险调整资产 = 表内资产 × 相应风险权数 + 表外项目 × 信用换算系数 × 对应的表内资产的风险权数。 （2）总资本充足率 = （一级资本额 + 二级资本额）/ 风险调整资产。
21、金融风险与金融危机的区别是什么？
答：金融中有许多未知事件，比如利率，国际，政治等不确定因素，可能会对金融资产造成 损失或者收益，这种不确定性就是风险金融，波动的可能性越大，风险越大。而金融危机是 指金融界对金融市场缺乏信心，表现为投资减少，股价下降等，从而引起金融人士的恐慌， 这就是金融危机了。因此，金融风险更严重一些就会影响实体经济，即金融危机。
22、金融风险的数据仓库主要由哪些信息构成？
答：一、客户基本信息； 二、授信合同信息； 三、信贷账务信息； 四、担保品信息； 五、清偿数据信息； 六、企业财务信息。 7、关于金融风险的数据分析系统主要由哪几个子系统构 成？ 答：一、贷款评估系统 二、财务报表分析系统 三、担保品评估系统 四、资产组合量化系统金融风险管理作业
23、20 世纪 70 年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？
答：一是金融的自由化。20 世纪 70 年代以来，西方主要国 家纷纷放松甚至取消外汇管理，国际资本随加速流动，加剧 了金融业的国际竞争。 1979 年美国金融监管法规中的 Q 条例 的取消更是利率自由化，利率风险亦成为重要的金融风险之 一。二是金融行为的证劵花。这主要是指筹资者不是通过向 银行借款来筹措资金，而是直接通过证劵市场发行各种证劵 来筹措资金。在金融行为证劵化之前，企业对银行贷款的依 赖程度相当严重，但是在金融证劵化以后，企业可以直接证 劵市场筹资，大量的资金从银行抽走，流向证劵市场，使银 行不得不以比过去更高的利率来吸引存款，以比过去更低的 利率发放贷款。三是金融的一体化。20 世纪 70 年代以后， 特别是 80 年代以后，由于各国金融管制的放松，现代通讯 技术的进步以及金融创新的促进，金融一体化的步伐日益加 快。国内金融市场和国际金融市场之间，以及国际金融市场 相互之间的联系日益密切， 从而形成了相互影响、 相互制约、 相互促进的、同一的全球性金融市场。
24、金融资产回报率变动频率表现出的峰态和偏态分别是什么含义？
答：峰态：分布的峰态或高峰态，或“肥尾” ，是衡量较大的正或负的资产回报率频率的度 量，特别的，它衡量距均值大平方偏离的频率。 偏态：分布的偏态用于度量在特定方向上发生高收益率的频率。
25、金融资产 VaR 的概念是什么？有何特征？
答：金融资产 VaR(Value at Risk)直译为“在险价值” ，指在一定的置信水平下，某一种金融资 产（证劵组合）在未来特定的一段时间内最大可能损失。 VaR(Value at Risk)特征： 从正面特征来看， VaR 法有利于比较不同业务部门之间的风险 大小， 有利于进行基于风险调整的绩效评估、资本配置、风险限额设置等； 从反面特征来看，VaR 法以为历史数据玉未来数据完全相等，以及认为收益分布完全符合 正态分布的假设与现实存在差距。
26.外汇风险的种类及其含义是什么?
答：(1)根据外汇风险的不同结果，可以将外汇风险划分为交易风险、折算风险和经济风险。
(2) 具体含义如下:①交易风险。指把外币应收账款或应付账款兑换成本币或其他外币时，因汇率变动而蒙受实际损失的可能性。②折算风险。是指在对财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。功能货币是指在经营活动中使用的各种货币;记账货币是指编制财务报表时使用的报告货币。功能货币与记账货币之间汇率的变动，就会使财务报表项目的账面价值发生变动，从而产生折算风险。其主要产生于跨国公司对海外子公司财务报表进行的并表处理。③经济风险。是指未预期到的汇率变动通过影自由企业生产销售数量、价格和戚本等，导致企业未来一定时期的收益或现金流量减少的→种潜在损失。
27. 商业银行面临的外部和内部风险是什么?
答：(1)商业银行面临的外部风险包括:①信用风险。是指合同的一方不履行义务的可能性。②市场风险。是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。(2) 商业银行面临的内部风险包括: ① 财务风险， 主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面m②流动性风险，是指银行流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
28. 基金管理公司如何控制投资风险?
答：(l)做好投资前的研究工作。只有在充分研究的基础上进行投资选择.才能有的放矢，尽可能地减少投资决策的失误，减少不必要的风险。(2) 采用证券组合和期货交易的投资方式。基金经理在进行证券交易时， 证券价格会受各种因素的影响，总是处于不断变动状态，对于非系统性风险而言，可以采取购买多种不同的证券组合来加以分散。对系统性风险，可以通过证券期货交易来予以实现。(3) 确定合理的入市资金量c 基金经理在进行投资时，不能将全部资金一次性投入市场，而是要以)定百分比的资金投入市场。为了防范投资风险，基金经理还应当自觉遵守技资限制的规定，如"投资于任何一家公司股票的股份总额不得超过该公司已发行股份总数的10%" ， " 基金对每一发行公司所发行的股票的投资额不得超过该基金资产净值的10%" ， 以及"基金不得进行信用交易"，等等，从而避免过度交易，防止以赌博的心态去买卖证券。(4) 进行保护性止损。所谓保护性止损，就是指当损失达到一定限度时， 立即对冲先前造成该损失的交易，以把损失限定于一定范围内。这个损失的限度不是基金经理随时和随意确定的，而是在进行某一交易之前事先确定的一个合理的损失限度。
29.资产负债的持续期缺口及其含义是什么?
答：1. (DA 一DL ' 导〉就是银行资产负债的持续期缺口。其中，PA 和PL 分别表示资产和负/ .r-A债的现值，以DA 和TIL分别表示资产和负债的持续期。从公式中可以看出，只要存在持续期缺口，不管是正缺口还是负缺口，都面临利率变动的风险。在一般情况下，如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临利率上升、证券市场价值下降的风险。如果经济主体处于持续期负缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值下降的风险。所以，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。
30. 操作风险的含义及特点是什么?
答：(1)按照巴塞尔委员会的定义，操作风险是指"由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成直接或间接损失的风险"。从这个定义可以看出，操作风险的四大因素z人员、流程、系统和外部事件。(2) 操作风险的特点是: 1) 操作风险主要来源于金融机构的日常营运， 人为因素是主要原因。2 )操作风险事件发生频率很低，但是一旦发生就会造成极大的损失，甚至危及银行的生存。3 )单个的操作风险因素与操作性损失之间不存在清晰的、可以定量界定的数量关系。
31. 金融衍生工具信用风险管理包括哪几个阶段? 其中， 信用风险的主要控制方法是什么?
答：(1)金融衍生工具信用风险管理的整个过程主要包括信用风险评估、信用风险控制和信用风险的财务处理三个阶段。
(2) 信用风险控制方法主要包括信用限额、准备制度等。1)信用限额。信用限额的基本思路是针对单一信用风险敞口〈特定客户或关联集团、特定行业、国家、区域、授信品种等〉设定信用额度，以控制信用风险的集中度。金融机构信用额度确定的依据早期是损失经验和主观判断，后来逐步发展到将限额与机构内部信用评级挂钩，获得较高等级的交易对象相应给予较高的授信额度。对证券金融资产的信用等级分类从A AA/Aaa 级到D 级F 还有对信贷资产使用正常、关注、次级、可疑、损失五级分类体系等。对于大额敞口的限额设定，巴塞尔委员会推荐对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过金融机构监管资本的2 5 % 2) 准备制度。准备制度是金融机构对风险设置多层预防机制的方法，包括资本金比率和准备金制度以及风险基金制度等方面。
32.什么是审查借款人的"5 C"法?并请简单说明每一个" C"所审查的内容?
答：(1)关于借款人五方面状况的"5 C"法，也有人称之为"专家制度法"，即审查借款人的品德与声望( Ch a ra c t er)、资格与能力( Cap a c i ty)、资金实力( Cap i tal)、担保( Co ll a tera l) 、经营条件和商业周期( Co nd i t i o n of CycleL
(2) 品德与声望( Character)主要是指债务人偿还债务的意愿和诚意。资格与能力( Cap ac i t y)。所谓借款人的资格主要是指是否具有申请信用和签署信贷盼议的法律资格和合法权利。所谓借款人的能力主要是指两个方面的内容，一是指借款人的管理能力如何，二是指借款人的还款能力。资金实力( Cap i tal)主要是指借款人的自有资金的多少、资产的变现能力强弱等内容。担保(Collateral) 主要是指抵押品和保证人。经营条件和商业周期( Co n d i t i o n of Cycle) 中的经营条件是借款人能够控制的一些因素，包括企业的经营特点、经营方式、技术情况、竞争地位、市场份额、劳资关系等。而商业周期往往是借款人难以控制的一些因素，从研究指标上来看，一般只是考察国民收入总水平的变动情况。
33. 什么是外债币种结构? 如要保持合理的外债币种结构，必须做好哪几项工作?
答：外债的币种结构指借入外债时所作的外币币种选择以及不同外币在债务中各自所占的比重及其变化情况。要保持合理的外债币种结构，必须做好以下几项工作:(1)做好主要货币汇率和利率走势的分析预测工作，尽可能多选择软通货为借款计价货币; (2) 为防范汇率风险，要坚持外债币种多元化的原则， 如美元、欧元、日元、英镑等主要货币都应占一定的比重; (3)合理安排币种构成，注意借用及偿还外债的币种构成与出口创汇的币种构成相吻合，尽可能使借款货币、使用货币和收益货币这三者相统一; (4) 在外债币种结构既定的情况下， 可以根据不同货币的汇率、利率走势， 利用国际金融市场的创新工具，如债务互换等，调整币种结构。
34. 信贷资产风险管理的措施有哪些?
答：(1)回避措施。对银行来说，切实可行而且不得不进行的回避是指对风险较大的借款申请人不予贷款。为此，银行必须对借款申请人进行信用分析，根据信用分析的结果来决定是否回避。(2) 分散措施。贷款分散措施分散了信贷资产风险， 最终能达到降低俯贷资产风险的目的。贷款分散的方式主要有三种z①资产多样化。φ单个贷款比锅。③贷款方的分散等。 (3) 转嫁措施。是指银行以某种特定的方式将借贷资产风险转嫁给他人承担的一种措施。风险转嫁措施在风险管理中运用得相当广泛，它包括保险转嫁和非保险转嫁两种方式。①保险。②保证。@信用衍生产品。(4) 拇羁措施a 拇章~ 措施是指银仔加强结贷资产风醋的监督， 发现问题及时 .理， 争取在损失发生之前阻止情况恶化或提前采取措施减少信贷资产风险造成的损失。风险抑制的手段主要有z①健全审贷分离制度，提高贷款决策水平。②加强贷后检查工作，积极清收不良贷款。(5) 补偿措施。是指银行以翻身的财力来承担未来可能发生的风险损失的一种措施。风险补偿有剪辑方式:…粹是自捏风险，即银有在风睦损失发生时，将摆失直接摊入成本或冲藏资本金;另一种是自保风险，即银行根据对一定时期风险损失的测算，通过建立贷款呆账准备金以补借贷款呆账损失。
35、简述金融风险的基本特征
答：（1）、隐蔽性：指由于金融机构的经营活动的不完全透明性，在其不爆发金融危机时，可能因信用特点而掩盖金融风险不确定性损失的实质。(2）、扩散性：指由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的“多米诺骨牌”现象。(3)、加速性：指一旦金融机构出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。(4)、不确定性：指金融风险发生需要一定的经济条件或非经济条件，而这些条件在风险发生前是不确定的。(5)、可管理性：指通过金融理论的发展、金融市场的规范、智能性的管理媒介，金融风险可以得到有效的预测和控制。(6)、周期性：指金融风险受经济循环周期和货币政策变化的影响，呈现规律性、周期性的特点。
36、简述金融风险管理的决策系统的职能决策系统是整个金融风险管理系统的核心，它在风险管理系统中发挥统筹调控的作用。
答：具体来说，包括以下内容：（1）统筹规划职责。决策系统不仅要负责设计和运用整个金融风险管理系统，制定防范金融风险的各种规则指导方针，而且还要根据具体的风险特征和状况研究制定金融风险管理的最佳策略。（2）制定授权制度。决策系统职能之一就是建立对各层管理人员、业务人员或下级单位的授权制度，如规定各级管理人员对客户授信的最高审批限额，业务人员、管理人员在市场交易中了最大成效限额，以及下级单位经营管理权限等。（3）制定支持制度。即决策系统要为决策提供支持，使管理人员能够通过该系统选择最佳的风险管理工具、最佳的资产组合或其他最佳的决策等
37、简述利率风险产生的原因
答：(1)、利率水平的预测和控制具有很大的不稳定性(2)、利率计算具有不确定性(3)、金融机构的资产负债具有期限结构的不对称性(4)、为保持流动性而导致利率风险(5)、以防范信用风险为目标的利率定价机制存在的缺陷(6)、金融机构的非利息收入业务对利率变化越来越敏感
38、简述利率风险的类型
答：缺口风险；期限不匹配的风险；基本点风险；隐含期权风险；收益曲线风险；
39、衡量流动性的简单指标有哪些？
答：(1)、贷存比率(2)、流动性比率(3)、备付金比例指标(4)、拆借资金比例(5)、流动性指数(6)、联行汇差清算比例。
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