- A
市场利率
- B
期货指数价格波动率
- C
近月距远月合约的时间长短
- D
红利率
优质答案
正确答案
A,C,D
解析
解析
两个不同月份的股指期货的理论价差为：F（T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365，其中，T代表月份，F(T1)为近月股指期货价格；F(T2)为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。
以上是关于股指期货近月与远月合约间的理论价差与（）等有关。A市场利率B期货指数价格波动率C近月距远月合约的时间长短D红利率的参考答案及解析。
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