下列关于期权价值的说法,不正确的是( )。A当一种期权处于极度实值或极度虚值时,期权的时间价值将趋于最小化B只有在协定价格与市场价格非常接近或为平价期权时,市场

时间:2024-04-27 18:17:46 5A范文网 浏览: 复习资料 我要投稿

下列关于期权价值的说法,不正确的是( )。

A

当一种期权处于极度实值或极度虚值时,期权的时间价值将趋于最小化

B

只有在协定价格与市场价格非常接近或为平价期权时,市场价格的变动才有可能增加期权的内在价值,从而使时间价值随之增大

C

在期权有效期内,标的资产产生收益将使看涨期权价格下降,使看跌期权价格上升

D

标的物价格的波动性越大,期权价格越低;波动性越小,期权价格越高

优质答案

正确答案

D项,通常,标的物价格的波动性越大,期权价格越高;波动性越小,期权价格越低。

解析

解析同上

以上是关于下列关于期权价值的说法,不正确的是( )。A当一种期权处于极度实值或极度虚值时,期权的时间价值将趋于最小化B只有在协定价格与市场价格非常接近或为平价期权时,市场参考答案及解析。

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