下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。
Ⅰ.是一种全值估计
Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定
Ⅲ.是一种参数方法
Ⅳ.无须分布假定
Ⅴ.准确性较高
AⅠ.Ⅳ.Ⅴ
BⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
CⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
DⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化来模拟银行表外业务的未来损益概率分布,然后再利用该概率分布的分位数计算出一定置信度下的VaR估计量。历史模拟法是一种非参数方法,不需要对市场因子的统计分布进行假定,因此可以较好地处理非正态分布;同时该方法是一种全值估计,可以有效处理包括期权的非线性组合。
优质答案
解析同上
解析以上是关于下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。Ⅰ.是一种全值估计Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定Ⅲ.是一种参数方法Ⅳ.无须分布假定Ⅴ.准确性较高AⅠ.Ⅳ.ⅤBⅠ的参考答案及解析。
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
电大《中学语文教学研究》模拟试题二及04-27
电大《中学语文教学研究》模拟试题三及04-27
电大《中学语文教学研究》模拟试题五及04-27
电大《资源与运营管理》期末复习自测题二(案例分析题04-27
电大《资源与运营管理》期末复习自测题04-27
电大《资源与运营管理》期末复习自测题一(判断题与单04-27
电大《药剂学》期末复习资料04-27
电大《药剂学》期末复习资料试题04-27
高中英语机考复习题库之阅读理解题04-27
高中语文机考复习题库之多项选择题04-27