下列关于VaR的描述正确的是（ ）。
Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ.风险价值并非是指实际发生的最大损失
Ⅴ.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
AⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
BⅠ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
CⅡ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
DⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B项，风险价值是以绝对值表示的。
优质答案
解析同上
解析以上是关于下列关于VaR的描述正确的是（ ）。Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ.风险价值是以的参考答案及解析。
来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
相关文章：
高中英语机考复习题库之阅读理解题04-27
高中语文机考复习题库之多项选择题04-27
高中语文机考复习题库之古文阅读题04-27
高中英语机考复习题库之语法和词汇题04-27
奥鹏北大网院专升入学测试本民法模拟题04-27
电大《心理学》（本科必修）形成性考核三及04-27
电大《心理学》（本科必修）形成性考核四及04-27
电大《旅游心理学》平时作业（4）及04-27
电大《旅游心理学》平时作业（2）及04-27