风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( )。Ⅰ.方差一协方差法Ⅱ.蒙特卡洛法Ⅲ.解释区间法Ⅳ.历史模拟法Ⅴ

时间:2024-04-27 18:13:57 5A范文网 浏览: 复习资料 我要投稿

风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( )。

Ⅰ.方差一协方差法

Ⅱ.蒙特卡洛法

Ⅲ.解释区间法

Ⅳ.历史模拟法

Ⅴ.高级计量法

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

D

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

目前,常用的风险价值模型技术主要有三种:方差一协方差法(Variance-Covariance Method),历史模拟法(Historical Simulation Method)和蒙特卡洛法(Monte Carlo Simulation Method)。

优质答案

解析同上

解析

以上是关于风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( )。Ⅰ.方差一协方差法Ⅱ.蒙特卡洛法Ⅲ.解释区间法Ⅳ.历史模拟法Ⅴ参考答案及解析。

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