关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ.考虑了“肥尾”现象
Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ.存在模型风险Ⅴ.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
AⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
BⅡ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
CⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
DⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
计算VaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险等，而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷：①风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动；②风险计量的结果受制于历史周期的长度；③以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；④在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。
优质答案
解析同上
解析以上是关于关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（ ）。Ⅰ.考虑了“肥尾”现象Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ.的参考答案及解析。
来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
相关文章：
退休养老规划中，退休养老收入的来源不包括（ ）。A社会养老04-27
客户（ ）的部分应作为节约支出的重点控制项目。A投资收入04-27
下列关于保险市场在个人理财中的运用，说法错误的是（ ）。A04-27
某理财计划采用纯经济的手段，利用价格杠杆，将税负转给消04-27
下列各项中，属于波浪理论不足的有（ ）。Ⅰ.对同一个形态，不04-27
根据股价移动的规律，可以把股价曲线的形态分为（ ）两大类04-27
一般来说，关于买卖双方对价格的认同程度，下列说法正确的04-27
C公司无优先股，2011年每股收益为4元，每股发放股利2元，留04-27