在计算VaR的各种方法中,( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。
德尔塔一正态分布法
完全模拟法
蒙特卡罗模拟法
局部估值法
本题考查蒙特卡罗法的特征。
蒙特卡罗模拟法的优点是:
(1)可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;
(2)可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。
因此,C选项符合题意,故本题选C选项。
优质答案
解析同上
解析以上是关于在计算VaR的各种方法中,( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。A德尔塔一正态分布法B完全模拟法C蒙特卡罗模拟法D局部估值法的参考答案及解析。
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