在计算VaR的各种方法中,( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。A德尔塔一正态分布法B完全模拟法C蒙特卡罗模拟法D局部估值法

时间:2024-04-27 18:13:43 5A范文网 浏览: 复习资料 我要投稿

在计算VaR的各种方法中,( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

A

德尔塔一正态分布法

B

完全模拟法

C

蒙特卡罗模拟法

D

局部估值法

本题考查蒙特卡罗法的特征。

蒙特卡罗模拟法的优点是:

(1)可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;

(2)可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。

因此,C选项符合题意,故本题选C选项。

优质答案

解析同上

解析

以上是关于在计算VaR的各种方法中,( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。A德尔塔一正态分布法B完全模拟法C蒙特卡罗模拟法D局部估值法参考答案及解析。

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