在计算VaR的各方法中,( )的计算涉及到随机模拟过程。A局部估值法B蒙特卡罗模拟法C历史模拟法D德尔塔一正态分布法

时间:2024-04-27 18:13:41 5A范文网 浏览: 复习资料 我要投稿

在计算VaR的各方法中,( )的计算涉及到随机模拟过程。

A

局部估值法

B

蒙特卡罗模拟法

C

历史模拟法

D

德尔塔一正态分布法

本题考查蒙特卡罗法的内容。

蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似,不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到。

因此,B选项符合题意,故本题选B选项。

优质答案

解析同上

解析

以上是关于在计算VaR的各方法中,( )的计算涉及到随机模拟过程。A局部估值法B蒙特卡罗模拟法C历史模拟法D德尔塔一正态分布法参考答案及解析。

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