在计算VaR的各方法中,( )的计算涉及到随机模拟过程。
局部估值法
蒙特卡罗模拟法
历史模拟法
德尔塔一正态分布法
本题考查蒙特卡罗法的内容。
蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似,不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到。
因此,B选项符合题意,故本题选B选项。
优质答案
解析同上
解析以上是关于在计算VaR的各方法中,( )的计算涉及到随机模拟过程。A局部估值法B蒙特卡罗模拟法C历史模拟法D德尔塔一正态分布法的参考答案及解析。
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