某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。
A下跌2.43元
B上升2.45元
C下跌2.45元
D上升2.43元
根据久期的计算公式，可得债券价格改变额 P＝（-2.5）×（-0.01）÷（1+4%）×102≈2.45（元），即债券价格上升2.45元。
故本题选B选项。
优质答案
解析同上
解析以上是关于某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。A下跌2.43元B上升2.45元的参考答案及解析。
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