五.计算分析题
1. 下表是1994年到1999年我国储蓄存款总量数据，试根据它分析我国相应期间的储蓄存款存款总量变化趋势的简单的原因。
1994年到1999年我国储蓄存款
年份 储蓄存款（亿元）
1994 21519
1995 29662
1996 38520
1997 46280
1998 53408
1999 59622
2．某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表，请说明下列的各种交易应使用何
种汇率，并计算客户需支付的或可获得的金额。
货币 买入 买出
GBP/USD 1.5075 1.5083
USD/GPY 106.55 106.65
USD/CHF 1.2090 1.2105
USD/DEM 1.4856 1.4861
USD/FRF 5.1055 5.1075
USD/NLG 1.6642 1.6652
（1） 一德国重型机器制造商向美国出售产品，发票以美元计值，它收入的5万美元可兑
换成多少本国货币?
（2） 一法国进口商以3万美元从美国进口某种牌号的汽车，需多少本币?
（3） 本国客户出售250万美元以换取英镑，该客户可得到多少英镑?
（4） 一荷兰出口商向美国出口商品，他收入的1万美元可兑换成多少本国货币?
（5） 某客户卖出日元1000万，可得多少美元？
3．某国提高利率水平，试分析该政策对即期汇率和远期汇率的影响。
4．日元对美元汇率由122.05变为105.69，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。
5．利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率。
货币名称 基期 报告期 双边贸易占中国外贸总值的比重
美元 830.12 829.24 20
日元 7.75 7.55 25
英镑 126.80 1279.52 15
港币 107.83 108.12 20
德国马克 405.22 400.12 10
法国法郎 121.13 119.91 10
6．对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率(因为它们同步波动)，它们的资产结构不同：A银行资产的50％为利率敏感性资产，而B银行利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10％，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8％。现在市场利率发生变化，从10％降为5％，分析两家银行的收益率变动情况。
7．某商业银行为进行储蓄存款额预测，取用连续24个月的储蓄存款数据，以时间为解释变量建立回归模型。样本从1997年1月份至1998年12月份，Y表示储蓄存款额，T为时间，从1998年1月份开始依次取1，2,……，经计算有：∑ty＝1943129，∑t＝300，∑t2＝4900，∑y=1487856。
试计算回归方程的系数和的值，并预测1999年1～3月份储蓄存款额。
8.某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（2000万股），C（2500万股）的市价分别为15元、20元、15元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另外，该基金对其基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。
9.已知某年度非金融企业部门的实物投资为14298.2亿元，当年该部门的可支配收入为7069.8亿元。请根据表1给出的非金融企业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点。
表1 某年度非金融企业部门的资金来源数据 单位：亿元
数额
资金来源 1.企业可支配收入 7069.8
2.从其他部门借入 （1） 从金融机构净借入 （2） 从证券市场净借入 （3） 从国外净借入 7081.94378.794.62608.6
统计误差 146.5
10.下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列：
月份 98．10 98．11 98．12 99．01 99．02 99．03 99．04 99．05
贷款余额 11510.7 ？ ？ 11777.9 11860.2 12002.1 ？ 12240.4
增长率 ----- 0.75% 0.36 1.20 0.84% ？
其中增长率是指当月的增长率,如98.11下的0.75%是指11月份的增长率。请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测6月份的增长率,并进一步计算贷款余额。(每步计算保留小数点后一位即可)。
11．某国某年末外债余额254亿美元，当年偿还外债本息额178亿美元，国内生产总值3989亿美元，商品劳务出口收入899亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。
12.日元对美元汇率由106.57变为131.12，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。
13. 有4种债券A、B、C、D，面值均为1000元，期限都是3年。其中，债券A以单利每年付息一次，年利率为8%；债券B以复利每年付息一次，年利率为4%；债券C以单利每年付息2次，每次利率为4%；债券D以复利每年付息两次，每次利率为2%；假定投资者认为未来3年的年折算率为r = 8%，要求：（1）计算债券A的投资价值；（2）计算债券B的投资价值；（3）计算债券C的投资价值；（4）计算债券D的投资价值；（5）比较分析4种债券的投资价值。
14.下面是五大商业银行的存款总量数据，假设你是D行的分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析。
行别 本期余额（亿） 比上月新增额（亿） 比上月增长率（%）
金融机构总计 102761.64 1288.09 1.27
五行总计 69473.04 841.26 1.23
A行 27333.16 271.55 1
B行 14798.60 218.61 1.5
C行 8193.30 59.54 0.73
D行 15941.27 206.11 1.31
E行 3206.71 85.45 2.74
15.某国某年上半年的国际收支状况是：贸易帐户差额为顺差453亿美元，劳务帐户差额为逆差192亿美元，单方转移帐户为顺差76亿美元，长期资本帐户差额为逆差96亿美元，短期资本帐户差额为顺差63亿美元，请计算该国国际收支的经常帐户差额、综合差额， 说明该国国际收支状况，并简要说明该国经济状况。
16．下表是某公司X的1999年（基期）、2000年（报告期）的财务数据，请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向。
X公司的财务分析表
指标名称 1999年 2000年
销售净利润率（%） 17.62 18.83
总资本周转率（次/年） 0.80 1.12
权益乘数 2.37 2.06
净资本利润率（%） 33.41 43.44
17.利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率
货币名称 基期 报告期 双边贸易占中国外贸总值的比重
美元 830.12 829.24 20
日元 7.75 7.55 25
英镑 1260.80 1279.52 15
港币 107.83 108.12 20
德国马克 405.22 400.12 10
法国法郎 121.13 119.91 10
18.对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率(因为它们同步波动)，它们的资产结构不同：A银行资产的50％为利率敏感性资产，而B银行利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10％，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8％。现在市场利率发生变化，从10％降为5％，分析两家银行的收益率变动情况。
19.下表中的数据取自某年度资金流量表中的国内合计栏。当年的GDP是46759.4亿元。请根据该表中的数据和当年的GDP，分析当年的金融结构特征以及金融交易与经济增长的关系。
某年度国内新增金融资产 单位：亿元
数量
1.资金动用合计 22345.3
2.通货 1424.0
3.存款 11776.9
4.贷款 9174.7
5.证券 1616.3
6.保险准备金 125.2
7.结算资金 -646.6
8.其他(净) -171.0
9. 对外净债权 662.0
20.根据下面连续两年的货币当局资产负债表，分析中央银行货币政策的特点。
连续两年的货币当局的资产负债表 单位：亿元
1993 1994
资产 13675.7 17588.2
1. 国外资产⑴外汇⑵黄金⑶国际金融机构 1549.51431.812.0105.7 4451.34263.912.0175.4
2.对政府的债权 1582.7 1687.7
3.对存款货币银行债权 9609.5 10451.0
4.对非货币金融机构债权 251.7 269.9
5.对非金融部门债权 682.3 728.3
负债 13675.7 17588.2
2. 储备货币⑴发行货币⑵对金融机构负债⑶对非金融机构存款 13147.06314.25541.11291.7 17217.86242.47468.33507.1
2.债券 0.0 0.0
3.政府存款 473.4 833.3
4.自有资金 310.3 265.7
5.其他（净） -255 -728.6
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