在风险度量中,关于VaR内容不正确的是（　　）。 

问题：

A . VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的臵信水平a下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B . 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δρ，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C . Ap为金融资产在持有期Δt内的损失
D . 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

参考答案：B

参考解析：

本题暂无解析

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