问题:
[多选] 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。A . 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B . 计算量较小.且准确性提高速度较快
C . 产生大量路径模拟情景.比历史模拟方法更精确和可靠
D . 即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
E . 可以通过设置消减因子.使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
参考解析:
蒙特卡洛模拟法的优点包括:①它是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;②产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠;③可以通过设置消减因子。使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括:①对于基础风险因素仍然有一定的假设。存在一定的模型风险;②计算量很大,且准确性的提高速度较慢;③如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果。
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