问题:
[单选] 银行在特定的利率变化情况下,各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为( )。A . 标准久期分析法
B . 精确久期分析法
C . 平均久期分析法
D . 有效久期分析法
参考解析:
[答案解析]B项精确久期分析法是指通过计算每项资产、负债和表外头寸的精确久期来计量市场利率变化所产生的影响,从而消除加总头寸/现金流量时可能产生的误差;D项有效久期分析法是对不同的时段运用不同的风险权重,更好地反映市场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化的方法。
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