假设违约损失率(LGD)为8%。商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔

时间:2024-04-20 19:50:04 5A范文网 浏览: 答案大全 我要投稿

问题:

[单选] 假设违约损失率(LGD)为8%。商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为(  )

A . 18%
B . 0
C . -2%
D . 2%

参考答案B

参考解析:

B【解析】已违约风险暴露的资本委求(K)的训算规则为:K=max[0,(LGD-EL)]。本题中银行估计10%高于违约损失率(LGD)。因此,违约风险暴露的资本要求(K)为0。

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