在VaR的各种计算方法中,属于完全估值法的是()。
A.德尔塔—正态分布法
B.压力测试
C.历史模拟法(正确答案)
D.敏感性测试
答案解析:
考点:考查VaR的计算方法。VaR可以分为局部估值法和完全估值法。德尔塔—正态分布法是典型的局部估值法,历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
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