在VaR的各种计算方法中,属于完全估值法的是()。

时间:2024-04-20 19:11:28 5A范文网 浏览: 答案大全 我要投稿

在VaR的各种计算方法中,属于完全估值法的是()。

A.德尔塔—正态分布法

B.压力测试

C.历史模拟法(正确答案)

D.敏感性测试

答案解析:

考点:考查VaR的计算方法。VaR可以分为局部估值法和完全估值法。德尔塔—正态分布法是典型的局部估值法,历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

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